Probleme mit dem linearen Regressionsmodell Eine Ãbersicht
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Fehler in Variablen<br />
Werden Variable fehlerhaft gemessen, so führt dies<br />
zu inkonsistenten KQ Schätzern:<br />
z.B. theoretische Beziehung y t =bx t , beobachtete<br />
Variable werden <strong>mit</strong> Fehlern ξ und η gemessen:<br />
y t* = y t + ξ t und x t* = x t + η t<br />
Es folgt, dass die Beziehung zwischen den<br />
beobachteten Variablen<br />
y t* =bx t* + (ξ t -bη t ) stochastisch ist, und Annahme<br />
A3 verletzt.<br />
Falls σ 2 η≠0, ist der KQ Schätzer von b inkonsistent
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