Probleme mit dem linearen Regressionsmodell Eine Ãbersicht
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Verzögerte endogene Variable<br />
Hier handelt es sich um den Fall von<br />
stochastischen Regressoren<br />
verletzt A3.<br />
Folgen für die Schätzung:<br />
. Wenn u t A1 und A2 erfüllt, ist der Schätzer konsistent,<br />
asymptotisch unverzerrt und asymptotisch effizient (aber<br />
verzerrt in endlichen Stichproben).<br />
. Ist u t autokorreliert, ist der Schätzer inkonsistent!<br />
Modell muß <strong>mit</strong> anderer Methode geschätzt<br />
werden (GLS, ML,IV)
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