Probleme mit dem linearen Regressionsmodell Eine Ãbersicht
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Durbin-Watson Test (DW-Test) (3)<br />
• H0: ρ = 0 gegen H1: ρ ≠ 0,<br />
• DW berechnen und <strong>mit</strong> tabellierten Werten vergleichen:<br />
• Tabelle enthält d u („upper“) und d L („lower“) Schranken<br />
• H0 wird abgelehnt, wenn DW < d L ist (positive<br />
Autokorrelation) oder wenn DW > 4- d L ist (negative<br />
Autokorrelation).<br />
• Liegt d u < DW < 4- d u , kann H0 nicht abgelehnt<br />
werden.<br />
• Liegt d L < DW < d u oder 4- d u < DW < 4- d L<br />
(Unbestimmtheitsbereich), ist der Test nicht schlüssig.