Probleme mit dem linearen Regressionsmodell Eine Ãbersicht
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Abhilfe für das Heteroskedastieproblem<br />
Verwende heteroskedastie-konsistente Standardfehler (HCSE)<br />
White (1980)).<br />
White-Test auf Heteroskedastie: Schätze eine Hilfsregression der<br />
uadrierten OLS Residuen auf eine Konstante, die Regressoren, ihre<br />
uadrate und Kreuzprodukte. Unter der H0 der Homoskedastie ist<br />
.R² dieser Hilfsregression asymptotisch χ²(q) verteilt, wobei q die<br />
nzahl der Variablen der Hilfsgleichung minus einer ist. Ist der<br />
ritische Wert größer als der geschätzte kann die H0 nicht verworfen<br />
erden.<br />
Weitere Möglichkeiten: Transformation oder Redefinition von<br />
Variablen kann helfen (z.B. Verhältnisse, logarithmische<br />
Transformation von Variablen), Gruppenbildung
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