Elliptische Copulas Definition 14 Sei X ein d-dimensionaler ...
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<strong>Definition</strong> 20 (Bedingte Copula Verteilungen)<strong>Sei</strong> C <strong>ein</strong>e zwei dimensionale Copula und (U 1 , U 2 ) <strong>ein</strong> Zufallsvektormit Verteilungsfunktion C.C U2 |U 1(u 2 |u 1 ) := P(U 2 ≤ u 2 |U 1 = u 1 ) f.s= lim P(Uδ→0+ 2 ≤ u 2 |u 1 ≤ U 1 ≤ u 1 +δ)C(u 1 + δ, u 2 ) − C(u 1 , u 2 )limδ→0 + δf.s.= ∂C(u 1, u 2 )∂u 1C U2 |U 1ist <strong>ein</strong>e Verteilung in [0,1]; die ist <strong>ein</strong>e Gleichverteilung d.u.n.d.wenn C die Unabhängigkeitscopula ist (siehe Nelsen 1999).47
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