(Notes) der VALOVIS Gruppe - Valovis Bank - Startseite

Konzern-Risikobericht Risikoarten
Die Bank ist bei Nutzung des Basisindikatoransatzes verpflichtet, zur Abdeckung des operationellen
Risikos 15% ihres durchschnittlichen jährlichen Bruttoertrags der vergangenen drei Jahre als Eigen-
kapital vorzuhalten.
Aus Konzernsicht hat das operationelle Risiko in der Universum Group grundsätzlich eine untergeord-
nete Bedeutung. Dabei bestehen operationelle Risiko in der Universum Group in Form des Personal-
risikos, insbesondere durch den möglichen Verlust von Know-How-Trägern und Fluktuation.
Das gesamte Risikomanagementsystem für operationelle Risiken der VALOVIS BANK AG stellt sich
wie folgt dar:
Interne Revision prüft Angemessenheit
Self Assessment
• jährlich
(standardisierter
Prozess)
• laufend (bei
Bedarf)
4.4.4.1 Risikomessung und -überwachung
Zur Erfassung und Identifikation der operationellen Risiken verfügt die VALOVIS BANK AG über zwei
wesentliche Bausteine.
Rahmenwerk: operationelles Risiko als Bestandteil des Risikohandbuchs
Zum einen führt die Bank einmal jährlich und bereichsübergreifend ein Risiko Self Assessment durch.
Hierzu werden standardisierte Listen an alle Bereiche der Bank herausgegeben, die von den Be-
reichsleitern als Risikoverantwortliche für ihren Bereich mit den abteilungsspezifischen operationellen
Risiken befüllt werden. Betriebliche Risiken im Bereich der Verwaltung, des Personalwesens sowie
der technischen Ausstattung werden von den jeweiligen Verantwortlichen separat im Rahmen des
Risiko Self Assessments bewertet. Die Abfrage innerhalb des Risiko Self Assessments wird differen-
ziert nach folgenden Risikoursachen: System, Mensch, Prozess und Extern. Bei Bedarf werden Ein-
zelinterviews zur Aufnahme der Risiken durchgeführt. Das Ergebnis des Prozesses sind umfangreiche
Risikoinventarlisten, in denen Einzelrisiken nach Risikokategorien mit allen wesentlichen Zusatzinfor-
mationen für spätere Auswertungen dargestellt werden.
Basisindikatoransatz zur Hinterlegung von Eigenkapital
Risikoidentifikation Risikomanagement Risikocontrolling
Analyse, Verdichtung,
Priorisierung
Schadendatenbank
• laufend,
versionisiert
Risiko-/Schadeninventar
Reporting
• jährlich
Risikomanagement
durch Vorstand
• Definition von
Maßnahmen
• Kommunikation und
Weitergabe an Bereiche
Organisationsrichtlinien der Valovis Bank AG
APS/ Risikocontrolling
• Überwachung der
Maßnahmenumsetzung
• Monitoring der Risikoentwicklung und der
Einhaltung bestehender
Risikomanagementkonzepte
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