Offenlegungsbericht 2012 (pdf) - Sparkasse zu Lübeck

s Sparkasse zu Lübeck AG7 Adressenausfallrisiko Kreditrisiko-Standardansatz (§ 328 SolvV)Nachfolgende Tabelle beinhaltet die jeweilige Summe der Positionswerte, die einem festenaufsichtsrechtlichen Risikogewicht zugeordnet sind. Dabei erfolgt die Darstellung der Positionswertevor und nach Einbeziehung von Kreditrisikominderungseffekten aus Sicherheiten.Tabelle „Adressenausfallrisiko KSA“Risikogewicht in %Gesamtsumme der ausstehendenForderungsbeträge vorKreditrisikominderungGesamtsumme der ausstehendenForderungsbeträge nachKreditrisikominderungStandardansatzStandardansatz0 343,9 407,910 0,0 0,020 60,7 72,435 478,3 501,450 121,3 121,370 0,2 10,075 704,5 647,590 2,6 2,6100 809,8 759,1115 0,0 0,0150 25,9 24,9350 0,0 0,01250 0,0 0,0Kapitalabzug 0,0 0,0Nominierte Rating-Agenturen und KSA-Forderungsklassen mit Rating(§ 328 Abs. 1 Nr. 1,2 SolvV)Die Sparkasse ermittelt die Eigenkapitalanforderungen im Kreditrisiko-Standardansatz derForderungsklassen "Zentralregierungen" , "Regionalregierungen", "sonstige öffentliche Stellen","Institute", "von Kreditinstituten emittierte gedeckte Schuldverschreibungen" und „Unternehmen“anhand der Bonitätsbeurteilungen der Ratingagenturen Standard & Poor´s Rating Services undMoody´s Investors Service. Die Sparkasse hat diese beiden von der BaFin anerkannten Ratingagenturenjeweils für die genannten KSA-Forderungsklassen nominiert.Prozessbeschreibung Ratingübertragung (§ 328 Abs. 1 Nr. 3 SolvV)Die Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen erfolgt für diese Forderungsklassen auf Grundlage derBonitätsbeurteilungen der nominierten Ratingagenturen (externe Ratings).Seite: 15 von 25