Commercial Banking Risikomanagement und Banksteuerung ...
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Zinsrisikomanagement: Basler BIS-Prinzipien ff.<br />
Risikomessung: Adäquate Abbildung von:<br />
�Repricing-Risiko<br />
• Auswirkung zukünftiger Zinsänderung auf zukünftige Zinssätze, Gewinne<br />
• Auswirkung vergangener Zinsänderung auf zukünftige Gewinne<br />
�Zinsstrukturrisiko<br />
• (Parallel-) Verschiebung der Zinsstrukturkurve<br />
• Steigung der Zinsstrukturkurve<br />
• Gestalt der Zinsstrukturkurve<br />
�Basisrisiko<br />
• Spreadrisiken der Zinssätze verschiedener Bankprodukte<br />
�Optionsrisiken<br />
• aus Optionsgeschäften, Structured Notes<br />
• aus Krediten mit Kündigungsoption<br />
• aus Einlagen mit Kündigungsoption<br />
<strong>Commercial</strong> <strong>Banking</strong> - Prof. Wahrenburg 13<br />
Ansätze zur Messung von Zinsrisiken<br />
�Zinsbindungsbilanz<br />
�Zinselastizitätskonzept<br />
�Duration<br />
�Basepoint Value<br />
�Value at Risk<br />
<strong>Commercial</strong> <strong>Banking</strong> - Prof. Wahrenburg 14
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