20 - Volksbank AG

ANHANG [77]
(57) DERIVATIVE FINANZGESCHÄFTE Die Strukturdarstellung offener derivativer Finanzgeschäfte stellt sich wie folgt dar:
Nominalbetrag per 31.12.2003 Nominalbetrag
Restlaufzeit Markt- Markt- Handelsbis
1 bis 5 über Summe werte werte Summe bestand
in EUR Mio. 1 Jahr Jahre 5 Jahre 2003 positiv negativ 2002 2003
Zinsbezogene Geschäfte 5.507 11.618 9.399 26.524 490 -795 21.246 8.941
OTC-Produkte
Zinstermingeschäfte (FRAs) 48 105 - 153 0 -0 459 153
Zinsswaps 5.388 10.828 8.891 25.107 481 -786 19.450 8.148
Zinssatzoptionen – Kauf 32 357 257 646 9 - 620 341
Zinssatzoptionen – Verkauf 32 327 252 611 0 -9 713 291
Sonstige Zinskontrakte
Börsegehandelte Produkte
- - - - - - - -
Zinsterminkontrakte 8 - - 8 - - 4 8
Währungsbezogene Geschäfte 2.556 1.238 276 4.070 102 -176 2.906 2.146
OTC-Produkte
Devisentermingeschäfte 38 - - 38 5 -0 70 38
Währungsswaps 2.168 1.238 276 3.683 91 -169 2.553 1.759
Währungsoptionen – Kauf 156 - - 156 6 - 161 156
Währungsoptionen – Verkauf 193 - - 193 - -6 122 193
Sonstige Devisenkontrakte - - - - - - - -
Wertpapierbezogene Geschäfte 16 18 60 95 0 - 25 -
OTC-Produkte
Aktien-/Indextermingeschäfte Kauf - - - - - - - -
Aktien-/Indextermingeschäfte Verkauf - - - - - - - -
Aktien-/Indexoptionen Kauf 16 15 59 91 0 - 25 -
Aktien-/Indexoptionen Verkauf
Börsegehandelte Produkte
- 3 1 4 - - - -
Aktien-/Index Futures - - - - - - - -
Aktien-/Index Optionen - - - - - - - -
Sonstige Geschäfte 54 2.084 2.029 4.168 154 -160 5.027 -
OTC-Produkte
Optionen 54 2.084 2.029 4.168 154 -160 5.027 -
Summe 8.133 14.958 11.765 34.857 746 -1.131 29.204 11.087