Umsetzung von VR-EUROS â Asset Allocation zunächst mit ... - ifb AG
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Ertrags- und risikoorientierte Steuerung<br />
Prozess-Schritte<br />
Vermögensbilanz<br />
Parameterschätzung<br />
Ist-Vermögen Optimierung Umschichtung<br />
Parameterschätzung und Zeitreihenanalyse<br />
� Input: Zeitreihen <strong>von</strong> Performance-Indizes (Werte, Kurse, Indexstände)<br />
� Er<strong>mit</strong>tlung <strong>von</strong> Schätzwerten für Rendite, Risiko, Korrelation je Zeitreihe zur Parametrisierung<br />
der Risikoklassen und als Basis für die Optimierung<br />
� Zeitraum und Konfidenzniveau der Schätzung kann eingestellt werden<br />
� Analyse der Zeitreihen<br />
� Grafische Auswertungen<br />
� Korrelation zu anderen Zeitreihen<br />
� Verteilungseigenschaften<br />
� Größte Verluste<br />
GenoPOINT 2011 | okular OPTIRIS | Folie 16
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