Umsetzung von VR-EUROS â Asset Allocation zunächst mit ... - ifb AG
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Parametersatz<br />
Erfassung <strong>von</strong> Risiko und Rendite für Aggregation und Optimierung<br />
Zuordnung <strong>von</strong> Zeitreihen<br />
auf Risikoklassen für<br />
Parameterschätzung<br />
Auf Basis der Zeitreihen geschätzte<br />
Parameter (Vorschlagswerte), die selektiv<br />
übernommen und bearbeitet werden können<br />
GenoPOINT 2011 | okular OPTIRIS | Folie 21<br />
Einstellungen für<br />
Parameterschätzung<br />
Risiko auf Basis des VaR<br />
oder des Quantils<br />
Renditeschätzer:<br />
� arithmetischer Mittelwert<br />
� historische Rendite über<br />
Gesamtzeitraum<br />
� Median
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