Umsetzung von VR-EUROS â Asset Allocation zunächst mit ... - ifb AG
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<strong>VR</strong>-<strong>EUROS</strong> lässt sich in fünf Prozess-Schritten darstellen<br />
Vermögensbilanz<br />
� Definition <strong>von</strong><br />
Vermögensklassen<br />
� Zuordnung des<br />
Vermögens zu<br />
Risikoklassen<br />
� Auswahl<br />
geeigneter<br />
Zeitreihen (Index)<br />
Betrachtung <strong>von</strong><br />
Geschäften<br />
Parameterschätzung<br />
� Kurszeitreihen<br />
der Indizes<br />
� Er<strong>mit</strong>tlung <strong>von</strong><br />
Rendite, Risiko,<br />
Korrelation<br />
� Zeitreihenanalyse<br />
zur<br />
Validierung der<br />
Parameterschätzung<br />
GenoPOINT 2011 | okular OPTIRIS | Folie 5<br />
Ist-Allokation<br />
� Analyse der Ist-<br />
Vermögensbilanz<br />
� Risiko und<br />
Rendite des Ist-<br />
Vermögens<br />
� Er<strong>mit</strong>tlung<br />
und Ausweis<br />
Diversifikationseffekt<br />
� Ausweis<br />
additives Risiko<br />
� Szenarien<br />
Optimierung<br />
� Effiziente Linie<br />
als Ergebnis der<br />
Optimierung<br />
� Berücksichtigung<br />
<strong>von</strong> Grenzen je<br />
Risikoklasse<br />
� Auswahl und<br />
Analyse einer<br />
Soll-Vermögensbilanz<br />
� Soll-Ist-Vergleich<br />
Betrachtung <strong>von</strong> Zeitreihen (Indizes)<br />
Umschichtung<br />
� Vorgabe <strong>von</strong><br />
Planvermögensbilanzen<br />
� Identifikation <strong>von</strong><br />
Umschichtungspotentialen<br />
� Zeitliche Planung<br />
der <strong>Umsetzung</strong>
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