Umsetzung von VR-EUROS â Asset Allocation zunächst mit ... - ifb AG
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Ertrags- und risikooptimierte Steuerung<br />
Prozess-Schritte<br />
Vermögensbilanz<br />
Parameterschätzung<br />
Ist-Vermögen Optimierung Umschichtung<br />
Analyse der Vermögensbilanz Ist<br />
� Auswahl eines Parametersatzes zur Bewertung<br />
� Er<strong>mit</strong>tlung Risiko und Rendite der Vermögensbilanz (Ist) auf Basis <strong>von</strong> Risikoklassen und<br />
geschätzten Parametern<br />
� Ausweis des Diversifikationseffektes (Korrelationsmodell)<br />
� Ausweis additives Risiko<br />
� Szenarien zur Sensitivitätsanalyse<br />
GenoPOINT 2011 | okular OPTIRIS | Folie 25
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