Valuación actuarial de bonos catastróficos - ITAM

Introducción
Cálculo Actuarial del Precio del Bono
Estimación de tasas de ocurrencia
Estimación de tasas de ocurrencia
Referencia: Barrientos, L., Fernández-Durán, J.J. y Rivero, F.J.
(2007) Análisis geográfico y estadístico de la sismicidad en la
costa mexicana del Pacífico. Boletín de los Sistemas Nacionales
Estadístico y de Información Geográfica (INEGI), 3-1, pp. 3-26.
Se ajustan modelos de procesos de Poisson no
homogéneos donde la tasa de ocurrencia puede ser
función de variables explicativas tales como características
del sismo inmediato anterior (magnitud, profundidad,
latitud, longitud, etc.) y los periodos de ocurrencia de
sismos anteriores.
El principal objetivo de la construcción de estos modelos
predictivos para los tiempos de ocurrencia es la
identificación de variables que sean significativas para
explicar la variabilidad en los periodos de ocurrencia de los
sismos cuya magnitud es mayor o igual a 6.5 grados en la
Dr. Juan José Fernández escalaDurán de, Richter.
Dra. Mercedes Gregorio Domínguez Valuación actuarial de bonos catastróficos