Valuación actuarial de bonos catastróficos - ITAM
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Introducción<br />
Cálculo Actuarial <strong>de</strong>l Precio <strong>de</strong>l Bono<br />
Estimación <strong>de</strong> tasas <strong>de</strong> ocurrencia<br />
El mejor mo<strong>de</strong>lo que <strong>de</strong>scribe las ocurrencias <strong>de</strong> los sismos en<br />
el estado <strong>de</strong> Guerrero es<br />
log(λ(ti; x) Gro) = −5.3513 − 0.2517 log(ti)<br />
Para el estado <strong>de</strong> Oaxaca, la ocurrencia <strong>de</strong> sismos está<br />
<strong>de</strong>scrita por<br />
log(λ(ti; x) Gro) = −7.128035 − 0.008805pi−1<br />
Siguiendo el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> tasas proporcionales se evaluaron las<br />
funciones <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsidad y supervivencia <strong>de</strong> los tiempos entre<br />
eventos para cada región.<br />
Dr. Juan José Fernán<strong>de</strong>z Durán , Dra. Merce<strong>de</strong>s Gregorio Domínguez <strong>Valuación</strong> <strong>actuarial</strong> <strong>de</strong> <strong>bonos</strong> <strong>catastróficos</strong>
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