Valuación actuarial de bonos catastróficos - ITAM

Introducción
Cálculo Actuarial del Precio del Bono
Estimación de tasas de ocurrencia
Resultados
PERO
Un analista que utilizara procesos de Poisson
homogéneos para pronosticar el tiempo promedio para la
ocurrencia del siguiente sismo en las regiones de Oaxaca
y Guerrero cometería un error menor al 10 % en su
estimación puntual al compararse con un analista que
utilizara los procesos de Poisson no homogéneos
ajustados.
Por supuesto, para la región de Guerrero, la distribución
Weibull y exponencial son diferentes en su
comportamiento y, en particular, en el cálculo de intervalos
de predicción se obtienen resultados diferentes.
Dr. Juan José Fernández Durán , Dra. Mercedes Gregorio Domínguez Valuación actuarial de bonos catastróficos