Valuación actuarial de bonos catastróficos - ITAM

Introducción
Cálculo Actuarial del Precio del Bono
Estimación de tasas de ocurrencia
Condiciones para sumas trigonométricas no negativas
Theorem (Fejér)
La suma trigonométrica de orden n
T(θ) = a0 +
n
(akcos(kθ) + bksin(kθ))
k=1
es no negativa para cualquier número real θ si y sólo si existen
números complejos ck, k = 0, 1, ..., n, tal que
a0 =
n
|ck| 2 n−k
y ak − ibk = 2 cν+kcν for k = 1, 2, ..., n.
k=0
ν=0
Dr. Juan José Fernández Durán , Dra. Mercedes Gregorio Domínguez Valuación actuarial de bonos catastróficos