Valuación actuarial de bonos catastróficos - ITAM

Introducción
Cálculo Actuarial del Precio del Bono
Estimación de tasas de ocurrencia
Modelo log-lineal
La matriz regresora se formó por vectores columna
construidos a partir del vector de eventos o vector de
respuesta ∆N(t).
Variables explicativas básicas: tiempo en días desde el
último sismo y su respectivo logaritmo, magnitud y
profundidad del sismo anterior, así como latitud y longitud
de los epicentros correspondientes al último sismo.
Se ajustaron modelos para los registros sísmicos en los
estados de Guerrero y Oaxaca.
Estos modelos se obtuvieron mediante secuencias de
iteraciones hacia atrás realizadas por la función step del
programa R, la cual elimina una por una las covariables
que no resultan significativas, así como el valor del Criterio
de Información de Akaike obtenido.
Dr. Juan José Fernández Durán , Dra. Mercedes Gregorio Domínguez Valuación actuarial de bonos catastróficos