Valuación actuarial de bonos catastróficos - ITAM
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Introducción<br />
Cálculo Actuarial <strong>de</strong>l Precio <strong>de</strong>l Bono<br />
Estimación <strong>de</strong> tasas <strong>de</strong> ocurrencia<br />
Bondad <strong>de</strong> ajuste χ 2<br />
El intervalo <strong>de</strong> tiempo se dividió en veinte subintervalos<br />
iguales, contabilizando el número <strong>de</strong> observaciones que<br />
se registraron en cada uno <strong>de</strong> ellos.<br />
Dichos registros fueron comparados con los valores<br />
esperados consi<strong>de</strong>rando una distribución exponencial con<br />
tasa estimada por el método <strong>de</strong> máxima verosimilitud.<br />
La prueba involucró un nivel <strong>de</strong> significancia <strong>de</strong>l 5 % por lo<br />
cual el valor crítico comparable fue <strong>de</strong> 28.87.<br />
La estadística calculada es 21.23. Por lo tanto, no se<br />
rechaza la hipótesis nula <strong>de</strong> un proceso <strong>de</strong> Poisson<br />
homogéneo.<br />
Dr. Juan José Fernán<strong>de</strong>z Durán , Dra. Merce<strong>de</strong>s Gregorio Domínguez <strong>Valuación</strong> <strong>actuarial</strong> <strong>de</strong> <strong>bonos</strong> <strong>catastróficos</strong>
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