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Inferencia bayesianaEstimador MAPUna alternativa a la función de pérdida es el estimador del máximo aposteriori (MAP)ˆθ = arg maxθf (θ|x) = arg max f (x|θ)f (θ)θque corresponde a la moda a posteriori de f (θ|x).El estimador MAP es una generalización del estimador clásico de máximaverosimilitud.Si suponemos la distribución a priori no informativa f (θ) ∝ 1, el estimadorMAP coincide con el estimador de máxima verosimilitud clásico.ˆθ = arg max f (x|θ)θ(Univ. Carlos III de Madrid) Estadística bayesiana 21-03-11 27 / 40
Inferencia bayesianaEstimación por intervalosIntervalo de credibilidad∫ qL−∞f (θ|x)dθ = α/2∫∞q Uf (θ|x)dθ = 1 − α/2Pr(q L < θ < q U |x) = 1 − α(Univ. Carlos III de Madrid) Estadística bayesiana 21-03-11 28 / 40
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