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Produits FinanciersActionsPRO-09Options sur actions : pricing et gestionCalcul de prix et de gestion de book sur Excel2 Programme 2 DuréeLe paysage optionel• Options vanilles et stratégies optionnelles- Réduction de prime (call spread, put spread)- Straddle- Prime nulle• Mécanismes et complexité des exotiquesOptions Binaires, Asiatiques, Corridors, Lookbacks, Cliquets,Composées, Echanges…• Gestion des risques par les grecquesDelta, Gamma, Vega, Rho, ThêtaPricer des options sur actions• Pratiquer Black & Scholes sur des Vanille• Méthode de pricing « arbre » binomiaux, trinomiauxTP Excel : Pricing d’options vanille• Modélisation des dividendes• Pricing d’options exotiques et mesure des grecquesTP Excel- Pricing avec formule fermée- Analyse numérique et méthode de Monte CarloGestion d’un portefeuille d’options sur action• Couverture- Couverture avec put- Utilisation de forwards• Investissement- Effet de levier implicite- Carry trade par vente d’options• Gestion des risques• Pourquoi composer des grecques ?• Arbitrage- Gestion delta-neutre- Gamma-trading- Arbitrage de volatilitésTP Excel : Mettre en place des stratégies d’investissementet d’arbitrage2 jours2 Objectifs• Pricer des options sur actionset indices vanille et exotiques• Comprendre les différents modèlesde pricing des exotiques• Maîtriser la gestion d’un bookd’options sur actions2 IntervenantFrédéric Alexan2 QuandSession 1 : 20 et 21 mai 2010Session 2 : 11 et 12 octobre 20102 OùParis centre2 Combien1 880 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauExpertise8 participants maximum9 www.barchen.fr