Programme - Barchen.fr

Risk ManagementGestion des RisquesRIS-29Risk Management 1 : Les fondamentauxTypologie des risques et règlementation prudentielle2 ProgrammeLe bilan de la banque• Principe d’un bilan de banque• Impact des principales opérations sur le bilan de la banqueTP Excel : Comprendre à travers des exercices l’évolutiondu bilan d’une banque et les risques sous-jacentsTypologie des risques• Principe, mesure et exemples pour chaque type de risque- Risque de marché- Risque de crédit et de contrepartie- Risque de liquidité- Risque global de taux- Risque opérationnelEnvironnement règlementaire et Bâle 2• Instances règlementaires : nationales, internationales• Obligations règlementaires et prudentielles : Bâle 2• Le coût des fonds propresLe risque de marché : taux, change, action• La mesure du risque de marché et la notion de VaR• Les différents types de VaR : définition, mesure et applicationsTP Excel : Illustration de calculs de VaRLe risque de crédit - contrepartie• Mesure du risque de défaut- Notations internes et externes- Modèles de mesure• Réalité du risque de contrepartie sur les marchés• Gestion globale du risque de crédit et portefeuille de crédit• Le coût du capital - introduction au RAROCLe risque opérationnel : réalité et gestion• Prise en compte dans Bâle 2• Gestion du risque opérationnel et organisation au seindes banquesCalcul de fonds propres règlementaires• Calcul de l’exigence de fonds propres• Application du ratio Mac DonoughLe risque global de tauxTP Excel : Comprendre la mesure et la gestion du risqueglobal de taux pour une banqueMesure et gestion du risque de liquidité• Situation de crise de liquidité pour une banqueTP Excel : Comprendre la mesure et la gestion du risquede liquidité par une banqueCoût du risque et exigences de rentabilité• Les normes et le besoin en capital• Coût du capital et exigences de rentabilité2 Durée2 jours2 Objectifs• Comprendre la réalité des risqueset de leurs coûts• Aborder la définition «mesureet gestion» des différent risques :marché, crédit, opérationnel• Comprendre l’impact de la réformeBâle 2 sur les fonds propresde la banque2 IntervenanteCatherine Bienstock2 QuandSession 11 : 27 : 26 et et 2827 mai mai 2010 2008Session 22 : 15 : 13 et et 1614 novembre octobre 2010 20082 OùParis centre2 Combien1500 560 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 43 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauMaîtrise8 participants maximumNB : 8 participants maximum29www.barchen.fr