Serie Storiche e Processi Stocastici

Serie Storiche e Processi Stocastici – Federico Andreis
E‟ importante notare che, a parte per la „regola generale‟ di prima, non arrestandosi ad un
certo lag queste funzioni non ci forniscono indicazioni sull‟ordine di un eventuale modello
autoregressivo a media mobile da applicare ai dati.
Vediamo ora il caso più semplice ed impiegato di modello misto, l‟ ARMA 1,1 , che è
esprimibile nella forma
Y c YA A
t 1 t1t1t1 La condizione di stazionarietà di un processo ARMA p, q coincide con quella di un
modello del tipo
1.
AR p , dunque il processo è stazionario a condizione che 1