Introduzione al corso di Analisi delle Serie Temporali
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Un concetto par<strong>al</strong>lelo: l’invertibilità<br />
An<strong>al</strong>isi <strong>Serie</strong> Tempor<strong>al</strong>i<br />
Alla stregua della stazionarietà <strong>delle</strong> serie identificata d<strong>al</strong>la stima<br />
dei modelli AR(p) si può definire il concetto <strong>di</strong> invertibiiltà.<br />
Un processo che segue una modellazione MA(q) qu<strong>al</strong>siasi è sempre<br />
stazionario in covarianza ma una proprietà che è desiderabile in<br />
questo tipo <strong>di</strong> processi è l’invertibilità.<br />
Un processo è detto invertibile quando è possibile ricostruire il<br />
v<strong>al</strong>ore dello shock <strong>al</strong> tempo t partendo dai v<strong>al</strong>ori del processo<br />
concomittanti e antecedenti <strong>al</strong> periodo t stesso.<br />
In <strong>al</strong>tri termini se un processo è invertibile esso può essere espresso<br />
in termini <strong>di</strong> un modello AR(∞). I processi AR(p) sono infatti<br />
sempre invertibili...<br />
Lezione 3. U<strong>di</strong>ne, 15-16 marzo 2010 11/ 29
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