Introduzione al corso di Analisi delle Serie Temporali
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An<strong>al</strong>isi <strong>Serie</strong> Tempor<strong>al</strong>i<br />
Strategie <strong>di</strong> specificazione del modello - 14 a<br />
I due criteri in<strong>di</strong>viduati possono essere c<strong>al</strong>colati anche sulla base della funzione<br />
<strong>di</strong> verosimiglianza:<br />
• Akaike Information Criterion (AIC) che si ottiene come segue<br />
AIC(k) = −2 ln L( ˆ θ, ˆσ 2 ) + 2k;<br />
• Bayesian Information Criterion (BIC) - Schwarz criterion il cui v<strong>al</strong>ore è<br />
BIC(k) = −2 ln L( ˆ θ, ˆσ 2 ) + k ln n.<br />
Lezione 3. U<strong>di</strong>ne, 15-16 marzo 2010 29/ 29
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