Introduzione al corso di Analisi delle Serie Temporali
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An<strong>al</strong>isi <strong>Serie</strong> Tempor<strong>al</strong>i<br />
Strategie <strong>di</strong> specificazione del modello - 3<br />
In pratica le due funzioni si possono ottenere semplicemente:<br />
ACF c<strong>al</strong>colando correlazione campionaria<br />
ˆρk =<br />
PACF stimando il modello<br />
1 n n<br />
t=k+1 (yt − ¯y) (yt−k − ¯y)<br />
1<br />
n<br />
n<br />
t=1 (yt − ¯y) 2<br />
yt − ¯y = ψ (k)<br />
1 (yt−1 − ¯y) + · · · + ψ (k)<br />
k (yt−k − ¯y) + vt<br />
Il v<strong>al</strong>ore stimato del parametro ψ (k)<br />
k è la k-esima<br />
autocorrelazione parzi<strong>al</strong>e.<br />
Lezione 3. U<strong>di</strong>ne, 15-16 marzo 2010 15/ 29
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