Introduzione al corso di Analisi delle Serie Temporali
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An<strong>al</strong>isi <strong>Serie</strong> Tempor<strong>al</strong>i<br />
Strategie <strong>di</strong> specificazione del modello - 11<br />
Una tipica assunzione relativa <strong>al</strong>la serie dei residui <strong>di</strong> regressione è<br />
che le re<strong>al</strong>izzazioni <strong>di</strong> questa siano in<strong>di</strong>pendenti ed identicamente<br />
<strong>di</strong>stribuite come una Norm<strong>al</strong>e <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a nulla e varianza σ 2 (in<br />
simboli ɛt ∼ NID 0, σ 2 ).<br />
Nel contesto della stima <strong>di</strong> modelli non-lineari l’identificazione della<br />
Gaussianità dei residui assume una particolare importanza. Infatti,<br />
l’applicazione <strong>di</strong> modelli lineari a dati che presentano pattern<br />
tipicamente non lineari porta ad ottenere dei residui che non sono<br />
i.i.d.<br />
Lezione 3. U<strong>di</strong>ne, 15-16 marzo 2010 25/ 29
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