Introduzione al corso di Analisi delle Serie Temporali
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La <strong>di</strong>stribuzione Dickey-Fuller<br />
An<strong>al</strong>isi <strong>Serie</strong> Tempor<strong>al</strong>i<br />
La strategia <strong>di</strong> verifica dell’ipotesi è assolutamente identica nei tre casi<br />
presentati nel lucido precedente. La selezione del modello <strong>di</strong> riferimento ha<br />
però effetto sul c<strong>al</strong>colo dei v<strong>al</strong>ori critici del test essendo la <strong>di</strong>stribuzione del test<br />
<strong>di</strong>pendente d<strong>al</strong>l’ipotesi <strong>di</strong> non-stazionarietà imposta.<br />
In particolare la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong>pende anche d<strong>al</strong>la numerosità <strong>delle</strong> osservazioni<br />
e deve essere simulata per poter c<strong>al</strong>colare i quantili <strong>di</strong> riferimento.<br />
Un esempio <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione della statistica t è<br />
Lezione 3. U<strong>di</strong>ne, 15-16 marzo 2010 4/ 29
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