Introduzione al corso di Analisi delle Serie Temporali
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An<strong>al</strong>isi <strong>Serie</strong> Tempor<strong>al</strong>i<br />
Strategie <strong>di</strong> specificazione del modello - 7<br />
Test <strong>di</strong>agnostici per l’autocorrelazione residu<strong>al</strong>e. Dopo aver<br />
stimato il modello della classe ARIMA(p,d,q) si deve procedere <strong>al</strong>la<br />
verifica del rispetto <strong>delle</strong> assunzioni <strong>al</strong>la base della stima puntu<strong>al</strong>e e<br />
dell’inferenza legata <strong>al</strong> modello.<br />
La serie storica dei residui ɛt dovrebbe seguire<br />
approssimativamente un processo stocastico WH. L’idea è quin<strong>di</strong><br />
quella <strong>di</strong> verificare che non ci sia nessuna autocorrelazione tra i<br />
residui stimati. A t<strong>al</strong> fine si c<strong>al</strong>cola:<br />
rk (ˆɛ) =<br />
n<br />
t=k+1 ˆɛtˆɛt−k<br />
n t=k+1 ˆɛ2 ,<br />
t<br />
per k = 1, 2, 3, . . . . I v<strong>al</strong>ori osservati dell’autocorrelazione vanno<br />
confrontati con i limiti (−1.96/ √ n, 1.96/ √ n) per verificarne la<br />
significatività.<br />
Lezione 3. U<strong>di</strong>ne, 15-16 marzo 2010 21/ 29
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