Introduzione al corso di Analisi delle Serie Temporali
Introduzione al corso di Analisi delle Serie Temporali
Introduzione al corso di Analisi delle Serie Temporali
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Perchè risulta essere<br />
Il test esteso <strong>di</strong> Dickey-Fuller<br />
p<br />
i=2<br />
Si definisca, ad esempio, il modello:<br />
βi∆yt−i+1<br />
yt = φ0 + φ1yt−1 + φ2yt−2 + ɛt<br />
An<strong>al</strong>isi <strong>Serie</strong> Tempor<strong>al</strong>i<br />
che può essere riformulato (aggiungendo e sottraendo yt−1 e φ2yt−1)<br />
come<br />
yt − yt−1 = −yt−1 + φ0 + φ1yt−1 + φ2yt−2 + φ2yt−1 − φ2yt−1 + ɛt<br />
raccogliendo i termini in modo utile si può riscrivere il modello come:<br />
e quin<strong>di</strong><br />
∆yt = φ0 + (φ1 + φ2 − 1)yt−1 + φ2yt−2 − φ2yt−1 + ɛt<br />
∆yt = φ0 + γyt−1 − φ2∆yt−1 + ɛt<br />
Gli stessi passaggi <strong>al</strong>gebrici possono essere svolti anche per p > 2<br />
arrivando quin<strong>di</strong> <strong>al</strong>la soluzione del precedente lucido.<br />
Lezione 3. U<strong>di</strong>ne, 15-16 marzo 2010 7/ 29
Change language