Introduzione al corso di Analisi delle Serie Temporali
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Il test <strong>di</strong> Dickey-Fuller: un esempio<br />
An<strong>al</strong>isi <strong>Serie</strong> Tempor<strong>al</strong>i<br />
Supponiamo <strong>di</strong> aver stimato un modello autoregressivo <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne 1 ed aver<br />
ottenuto i seguenti risultati:<br />
e<br />
yt = 0.9546(0.030)yt−1 + ɛt<br />
yt = 0.164 + 0.9247(0.037)yt−1 + ɛt<br />
I test <strong>di</strong> DF in questo esempio permettono <strong>di</strong> identificare la presenza <strong>di</strong> unit<br />
root d<strong>al</strong> momento che:<br />
• nel primo caso la statistica test assume v<strong>al</strong>ore<br />
t = ˆγ −0.0454<br />
= = −1.5133<br />
sd 0.030<br />
che deve essere confrontato con i v<strong>al</strong>ori critici simulati che risultano<br />
essere {−1.61, −1.95, −2.60} ai livelli <strong>di</strong> significatività <strong>di</strong> 10, 5 e 1 %.<br />
• nel secondo caso invece<br />
t = ˆγ −0.0753<br />
= = −2.035<br />
sd 0.037<br />
che va confrontato con i v<strong>al</strong>ori critici {−2.58, −2.89, −3.51} ai livelli <strong>di</strong><br />
significatività <strong>di</strong> 10, 5 e 1 %.<br />
Lezione 3. U<strong>di</strong>ne, 15-16 marzo 2010 5/ 29
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