Introduzione al corso di Analisi delle Serie Temporali
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An<strong>al</strong>isi <strong>Serie</strong> Tempor<strong>al</strong>i<br />
Strategie <strong>di</strong> specificazione del modello - 9<br />
Le ipotesi riguardanti gli errori considerano anche la caratteristica<br />
<strong>di</strong> omoschedasticità.<br />
In presenza <strong>di</strong> eteroschedasticità le classiche procedure inferenzi<strong>al</strong>i<br />
legate <strong>al</strong>la verifica:<br />
• <strong>di</strong> significatività <strong>delle</strong> stime dei parametri <strong>di</strong> regressione;<br />
• e della presenza <strong>di</strong> non-linearità nei dati;<br />
risultano impraticabili.<br />
In quest’ottica la verifica <strong>di</strong> omoschedasticità dei residui assume<br />
una notevole importanza.<br />
Lezione 3. U<strong>di</strong>ne, 15-16 marzo 2010 23/ 29
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