ÐÑпÑÑÐºÐ½Ð°Ñ ÐºÐ²Ð°Ð»Ð¸ÑикаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ ÑабоÑа ÑпеÑиалиÑÑа - ФакÑлÑÑÐµÑ ...
ÐÑпÑÑÐºÐ½Ð°Ñ ÐºÐ²Ð°Ð»Ð¸ÑикаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ ÑабоÑа ÑпеÑиалиÑÑа - ФакÑлÑÑÐµÑ ...
ÐÑпÑÑÐºÐ½Ð°Ñ ÐºÐ²Ð°Ð»Ð¸ÑикаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ ÑабоÑа ÑпеÑиалиÑÑа - ФакÑлÑÑÐµÑ ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ìïvíïîté1( n) > × ( n + 1-1.96 × n - 1)maxêë2( n) < [ 3.3 × lg( n + 1)].Исследуемый ряд остатков оказался неслучайным, так какn ( n) < 130.73 , t > 8. 15 ( n ( n) = 17, t = 30,med = 0. 15 ).max maxПоследние две предпосылки проверены в программе Statist (прил. 2),которая написана на языке C++ Visual Studio.ùúû,Рис. 6. Интерфейс программы StatistКритерий Дарбина-Уотсона свидетельствует о том, что в остаткахосталась автокорреляция 1-го порядка ( 0 < DW < d ); критерий Гольдфельда-Куандтапоказал, что статистикаF > F , следовательно, дисперсия гете-tabроскедастична 8 .нПодведем итоги анализа ряда остатков. Три последние предпосылкирегрессионного анализа не соблюдены, это говорит о том, что построенныепо МНК оценки коэффициентов уравнения регрессии не являются состоя-8 Гетероскедастичность – дисперсия каждого остатка различна для всех значений.17