Выпускная квалификационная работа специалиста - Факультет ...

ОглавлениеВведение ___________________________________________________________________3Глава 1. Постановка задачи. Анализ динамики индекса Доу-Джонса ______________7Глава 2. Экспоненциальное сглаживание _______________________________________9Глава 3. Выявление структуры временного ряда _______________________________11Глава 4. Моделирование тенденции временного ряда ___________________________13§ 1. Построение единых трендовых моделей ______________________________________ 13§ 1.1. Полиномиальная модель регрессии _________________________________________________ 14§ 1.2. Построение модели ARIMA для ряда остатков _______________________________________ 18§ 1.3. Исправленная полиномиальная модель ______________________________________________ 21§ 2. Тест Чоу __________________________________________________________________ 22§ 3. Построение кусочно-непрерывной модели ____________________________________ 25§ 3.1. Кусочно-непрерывная модель _____________________________________________________ 25§ 3.2. Построение модели ARIMA для ряда остатков _______________________________________ 27§ 3.3. Исправленная кусочно-непрерывная модель _________________________________________ 30Глава 5. Построение моделей ARIMA(p,d,q) ___________________________________31Глава 6. Статистическое сравнение моделей _________________________________38Глава 7. Построение прогноза _______________________________________________39Заключение _______________________________________________________________41Литература _______________________________________________________________42Приложения __________________________________________________________________ 44Приложение 1. Исходные значения индекса Доу-Джонса ___________________________ 44Приложение 2. Код программы Statist ___________________________________________ 46Приложение 3. Основные формулы _____________________________________________ 57Предметный указатель_____________________________________________________582