Tre-trinns minste kvadraters metode. Beskrivelse av ...

9
Estimatorene i (2.21) og (2.22) tar ikke hensyn til muligheten for
korrelerte restledd. Estimatorer som tar vare på slik korrelasjon, er
(2.23) d 0 = d + ( 2'{s.. } - 1 2) -IR'[R(2'{s..} -1 2) -1 M.] -1 (r-Rd) og
(2.24) V(d 0 ) = V(d) V(OR'ER(2 1 {s 1 .} -1 2) -1R1-1R(V(d)
hvor {s..} er en estimator for kovarians matrisen i (2.1), avledet fra
ij
residualvardiene ved å benytte estimatoren i (2.21). Her, som ovenfor,
vil den beregnede verdien, d o tilfredsstille Rd o = r.
3. 3SLSPROG - EGENSKAPER OG BRUKERBESKRIVELSE
0 3.1. Beskrivelse av 3SLSPROG
Det programmet som er tilgjengelig i Byrået, er kalt 3SLSPROG.
Det er relativt enkelt og rimelig i bruk, kravene til maskinkapasitet
er imidlertid stOrre enn Ovre grense for de såkalte jobbstrOmsoppdrag.
Programmet foretar to sett av beregninger. I det fOrste settet
blir det tatt regresjonen av hver endogen variabel yi (i = 1,...,G)
med hensyn på alle de predeterminerte variable (eller en nærmere angitt
undergruppe av disse variable). Dette gir estimater for redusert form
koeffisientene. Programmet skriver ut estimerte koeffisienter, deres
estimerte standardavvik og varianser, samt matrisen av estimerte korrela-
sjonskoeffisienter for estimatene.
I det neste sett av beregninger foretas enten bare 2SLS eller
l både 2SLS og 3SLS estimering. Det skrives ut estimerte koeffisienter,
il standardavvik, den inverse av kryssprodukt matrisen og den normaliserte
inverse matrise. Den inverse kryssprodukt matrise benyttes for å beregne
3SLS estimater. I tillegg til 3SLS estimatene skrives det ut den estimerte
varians/kovarians- og korrelasjonsmatrise. Dette er nærmere drOftet i
forbindelse med eksemplet i kapittel 4.
3.2. Besrensninger på datamaterialet
Det er begrensninger når det gjelder stOrrelsen av de problemer
programmet kan behandle. Vi bruker betegnelsene: