Tre-trinns minste kvadraters metode. Beskrivelse av ...

1. INNLEDNING, KORT OM PROGRAMMET
1
Ved The Brookings Computer Center er det utviklet et EDB-program
for estimering ved hjelp av Zehner og Theil's tre-trinns minste kvadraters
metode. Dette program er implementert og tilgjengelig for bruk i Byrået.
Programmet vil først og fremst komme til nytte ved estimering av simultane
ligningssystemer. Ved hjelp av programmet kan en foreta estimering ved
ordinær to- og tre-trinns minste kvadraters metode (2SLS og 3SLS). Det
åpner også muligheten for ved estimeringen å ta hensyn til a priori informs-
sjon uttrykt i form av lineære restriksjoner på modellens strukturkoeffi-
sienter. Endelig kan programmet benyttes til testing av en generell
lineær hypotese. Alle matriseoperasjoner i programmet utføres med "double
precision".
I kapittel 2 gis det en generell orientering om 2SLS og 3SLS. En
vil spesielt legge vekt på å angi når en kan ha nytte av disse Økonometriske
metodene, og nevne noen av egenskapene ved dem- I kapittel 3 behandles
bruken av programmet. Kortoppsett og dataorganisering blir gjennomgatt.
Illustrerende eksempler knyttet til en enkel modell for norsk Økonomi blir
nærmere drOftet.
2. EN KORT ORIENTERING OM 2SLS og 3SLS
2.1. To-trinns minste kvadraters metode (2SLS)
To-trinns minste kvadraters metode (Two Stage Least Squares) er en
metode for å estimere parametrene i én ligning i et system av flere
oligninger. Vi betrakter her et system med G likninger. Vi skriver den
ligning vi er interessert i, ligning nr. i, som
(2.1) y 1 = Y.ß. + X.y.+ u.
hvor yi er en nxl vektor som inneholder n observasjoner av den "avhengige"
vari"le , Yiererinnimatriseavobservasjorleralidearldreg.endogene
m) 2SLS kan også utføres med programmet TSP som Byrået disponerer. Det
er enklere A behandle 2 5L 5 med TSP enn med dette programmet. TSP kan
imidlertid ikke (eller vanskelig) brukes til 3SLS. TSP har imidlertid
mulighet for å foreta andre typer beregninger enn rene regresjoner. Dette
er momenter en mg ta i betraktning når en skal velge mellom de to programmer
for å analysere en bestemt problemstilling.