2011 Basiléia II Pilar 3 - bicbanco

A seguir demonstramos a exposição global líquida a risco de crédito de contraparte:
2011
Basiléia II Pilar 3
R$ mil
Consolidado Econômico - Financeiro
Exposição Global Líquida jun/11 mar/11 dez/10 set/10 jun/10
Derivativos 7.320 12.789 11.724 14.645 30.744
Operações Compromissadas (*) 819.083 840.372 1.262.337 380.236 240.069
Operações a Liquidar 1.212.969 1.327.044 1.160.726 1.144.545 1.163.969
Tabela 26: Exposição global líquida a Risco de Crédito
(*) A título de Operações Compromissadas, para as operações de Compra com Revenda, considera-se como exposição global
líquida o valor de mercado do preço de volta menos à garantia. Para as operações de Venda com Recompra, considera-se
como exposição global líquida a marcação a mercado do título menos a garantia.
3.2 Risco de Mercado
É o risco de que o valor de um instrumento financeiro ou de uma carteira de instrumentos
financeiros se altere, em função da volatilidade das variáveis existentes no mercado (taxa de
juros, taxa de câmbio, ações, commodities, etc.), causada por fatores adversos, políticos ou
outros. Risco de Mercado também é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pela instituição.
Os principais riscos de mercado considerados pelo Banco são:
Risco de Taxa de Juros: O risco associado à mudança do valor de mercado de
determinado ativo decorrente das variações nas taxas de juros praticadas no mercado;
Risco de Ações: Envolve o índice de ações e as cotações de ações, propriamente ditas e
surge pela oscilação de preços ou de índices de ações;
Risco Cambial: É o risco associado às oscilações nas taxas de câmbio assim como sua
volatilidade;
Risco de Commodities: É o risco associado à oscilação nos preços de commodities (ex:
metais, petróleo, agrícolas, etc.);
Risco de Inflação: Decorre da oscilação dos preços de bens e serviços na economia.
3.2.1 Políticas e estratégias da Gestão de Risco de Mercado
A Política de Gerenciamento do Risco de Mercado do BICBANCO define um conjunto de
controles, processos, ferramentas, sistemas e relatórios padrões, necessários para o adequado
controle e gerenciamento do Risco de Mercado.
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