2011 Basiléia II Pilar 3 - bicbanco

2011
Basiléia II Pilar 3
A área de risco de mercado é responsável por garantir, diariamente, que todas as exposições aos
fatores de risco estejam de acordo com os limites previamente estabelecidos e aprovados e
apontar ao Comitê Financeiro os limites ultrapassados.
Os limites de risco de mercado são definidos pelo Comitê de Tesouraria e separados por carteira,
sendo eles o limite de VaR e o de Stress. Em conformidade às políticas do Banco e aos
normativos do Banco Central do Brasil que regem o assunto (Resolução nº 3.464 e Circular nº
3.354), as operações são dividas entre as carteiras de negociação (trading) e banking segundo o
seguinte princípio básico:
Carteira de Negociação (Trading): consiste em todas as operações com instrumentos
financeiros e mercadorias, inclusive derivativos, detidas com intenção de negociação ou
destinadas a hedge de outros elementos da carteira de negociação, e que não estejam
sujeitas à limitação de venda. As operações detidas com intenção de negociação são
aquelas destinadas à revenda, obtenção de benefício dos movimentos de preços efetivos
ou esperados, ou realização de arbitragens.
Carteira Banking: formada pelas operações que não estejam classificadas na carteira de
negociação. Consistem nas operações estruturais provenientes das diversas linhas de
negócio da Instituição e seus respectivos hedges.
A revisão dos limites utilizados para a gestão de risco de mercado ocorre com periodicidade
semestral ou mais frequente.
3.2.4 Metodologia para Risco de Mercado
O Risco de Mercado é caracterizado por quatro principais tipos de medidas:
Posições (stale positions);
Sensibilidades (PV01);
Testes de estresse; e
“Value-at-Risk” (incluindo testes de aderência e validações).
Todas as métricas de risco são monitoradas continuamente de forma integrada com o objetivo de
propiciar uma visão global do perfil de risco do BICBANCO. O monitoramento e controle das
posições do Banco não se limitam apenas ao cálculo do seu valor de mercado, pois reconhece
uma sensibilidade adequada a real exposição aos diversos fatores de risco do Banco.
32