Matematyka ubezpieczeŠna życie
Matematyka ubezpieczeŠna życie
Matematyka ubezpieczeŠna życie
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Streszczenie<br />
Punktem wyjścia w teorii matematyki ubezpieczeń jest matematyka fi<strong>na</strong>nsowa<br />
wraz z jej wnioskami. Główną tezą matematyki fi<strong>na</strong>nsowej jest zmia<strong>na</strong> wartości<br />
pieniądza w czasie oraz wszelkie konsekwencje tegoż faktu. W matematyce<br />
ubezpieczeniowej teza ta jest modyfikowa<strong>na</strong> i aplikowa<strong>na</strong> do niemal wszystkich<br />
modelów matematyki fi<strong>na</strong>nsowej. Teza ta orzeka, że wartość pieniądza zmienia<br />
się w czasie, lecz nie według deterministycznej funkcji, lecz pewnego prawdopodobieństwa.<br />
Głównym celem rozważań matematyki ubezpieczeniowej jest orzekanie o tzw.<br />
składce netto, która odpowiada uczciwej wycenie pieniądza względem czasu i<br />
prawdopodobieństwa w sensie średniej probabilistycznej.<br />
W tej pracy pragnę zebrać i omówić podstawy tych rozważań. W rozdziale 1<br />
wprowadzamy podstawowe pojęcia matematyki fi<strong>na</strong>nsowej, <strong>na</strong>tomiast w rozdziale<br />
2 omawiamy denotację oraz wprowadzamy pojęcia z rachunku prawdopodobieństwa<br />
niezbędne do wyceny pieniądza względem czasu i prawdopodobieństwa.<br />
Rozdział 3 poświęcony jest prezentacji modeli ubezpieczeniowych.
Change language