Moral Hazard Definition: Die Gefahr, dass ein Vertragspartner ...
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ad 1. Mindestkapitalanforderung<br />
Neu: Risikogewichtung, Einbeziehung des operationellen Risikos<br />
(Verlustrisiko durch das Versagen bankinterner Prozesse)<br />
Umsetzung bietet 2 Möglichkeiten:<br />
(i) Standardansatz,<br />
EK-quoten abhängig von externen Ratings der <strong>ein</strong>zelnen Kredite<br />
• Option 1 – Risikogewichtung <strong>ein</strong>er Bank um <strong>ein</strong>e Stufe höher als diejenige des<br />
Sitzstaates, wobei <strong>ein</strong>e Begrenzung auf 100 % festgelegt wird.<br />
• Option 2 – Risikogewichtung entsprechend dem externen Rating der <strong>ein</strong>zelnen Bank<br />
(ii) Interne Ratings / „value-at-risk“-Modelle<br />
erlauben den Banken eigene Bewertungsmodelle zu konstruieren,<br />
in denen auch die Korrelationen zwischen den Risiken<br />
verschiedener Kredite <strong>ein</strong>bezogen werden können.<br />
<strong>Die</strong> Modelle müssen von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden.<br />
Nachteil: hoher Aufwand<br />
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