Forschungsprofil 2010 - Universität Bremen - Fachbereich ...

Dieses Tool befindet sich bereits in verschiedenen Varianten seit mehreren Jahren im
laufenden Einsatz bei großen Banken und wird zur Steuerung der Eigenanlage und in
der (institutionellen) Vermögensverwaltung verwendet.
Ausgewählte Publikationen
Deetz, M., Poddig, Th., Sidorovitch, I. und Varmaz, A.: “An evaluation of conditional
multi-factor models in active asset allocation strategies: an empirical study for the
German stock market”, Journal of Financial Markets and Portfolio Management 23
(2009): 3, 285-313
Poddig, Th., Brinkmann, U., und Seiler, K.: Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien
– Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel, 2. überarbeitete Auflage,
Bad Soden/Ts. 2009
Poddig, Th., H. Dichtl, und K. Petersmeier: Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden
und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement,
4. vollständig überarbeitete Auflage, Bad Soden/Ts. 2008
Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A. (Eds.): Equity Valuation – Models from leading
investment banks, Wiley Finance, Chichester 2008
Viebig, J. und Th. Poddig, „Hedgefonds-Strategien und Asset-based Style-Faktoren“,
Kredit und Kapital 2 (2006), 281-316.
Kontakt
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Fax +49 (0)421/218-4838
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