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Poster Communications
SP2
Thursday, September 5th
19:45
Utilização de Séries Temporais em modelagem
na Bolsa de valores: Uma aplicação em dados
da BM&FBOVESPA
Anny Kerollayny Gomes Rodrigues
UFPE
Pedro M. A. Junior
Jodavid A. Ferreira
Neste trabalho foi utilizado a classe de modelos de espaço de estado juntamente com o ARIMA
para prever o preço de fechamento mensal da ação do Itau S.A. nos meses de janeiro a abril de
2019.
Keywords: Séries Temporais; Modelos de Espaço de Estado; Mercado Financeiro
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