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mercado de capitales / finanzas<br />
INDICE DE CUADROS<br />
Página 5<br />
1 Títulos públicos en dólares<br />
2 Títulos públicos en pesos<br />
3 Nueva deuda (Cupón PBI $,<br />
Discount $+cer y Boden 2015)<br />
4 Bonos Globales<br />
5 Bonos Provincia de Bs. As.<br />
6 Futuros dólar Rofex<br />
7 Futuros dólar OCT-MAE<br />
8 Opciones Dólar Rofex<br />
9 Cheque de pago diferido<br />
10 Índices de deuda<br />
1 TÍTULOS PÚBLICOS EN DÓLARES<br />
Precio Variación (%) T.I.R. Anual (%) Prom. Cupón Corriente<br />
Valor Volúmenes<br />
Tí tuloss Bolsa M. Abierto Diaria 7 dí as Mensual Paridad S/Cond. Total de Nro. R=Renta AM Vto. Del Capital Renta Actualiz. negociados<br />
$ u$s (%) emisión<br />
vida Cupón +R=Amort Cupón residual anual u$s / en<br />
c/100 V.R. c/100 V.N.<br />
(dí as) Cte. y rentas D/M/A (%) (%) 100 V.N. B.C.B.A.<br />
BONAR VII 2013 852,00 99,75 -0,25 -0,50 0,89 99,34 7,07 8,67 162 14 Am+R 12-09-13 100,0 7,00 100,4 2.212.368<br />
BONAR X 2017 696,00 81,50 -0,31 -2,22 4,49 78,95 7,12 14,76 1234 12 R 17-04-13 100,0 7,00 103,2 6.222.707<br />
BODEN 2013 869,00 12,60 0,00 0,00 -0,40 100,57 0,13 --- 27 21 Am+R 30-04-13 12,5 0,54 12,5 211.400<br />
BODEN 2015 719,50 84,00 -0,36 -2,42 2,92 84,00 7,12 15,44 847 16 R 03-10-13 100,0 7,00 100,0 13.283.070<br />
PAR u$s Leg local 298,00 32,50 -1,81 -5,80 1,56 32,51 3,59 12,49 4141 19 R 30-09-13 100,0 2,50 100,0 210.916<br />
DISC u$s Leg local 770,00 64,40 -0,31 -1,98 12,98 64,92 8,44 14,28 2710 19 R 30-06-13 100,0 8,28 139,7 94.440<br />
PAR u$s Leg extr. 290,00 31,75 -0,31 -6,62 -3,79 31,76 3,59 12,72 4099 19 R 30-09-13 100,0 2,50 100,0 15.975<br />
DISC u$s Leg extr. 689,00 55,00 -0,90 -6,38 -4,35 55,66 8,44 16,78 2484 19 R 30-06-13 100,0 8,28 139,7 129.100<br />
PAR Euro S/C 31,25 -3,10 -4,58 0,81 31,26 3,26 12,16 4293 19 R 30-09-13 100,0 2,26 100,0 ---<br />
DISC Euro S/C 53,00 -0,93 -3,64 -9,01 53,65 7,96 16,60 2528 19 R 30-06-13 100,0 7,82 137,1 ---<br />
Cupon PBI u$s Local 46,50 5,45 -1,80 -4,39 -2,68 --- --- --- -- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- 1.579.106<br />
Cupon PBI u$s extr. 46,50 5,30 -4,50 -6,19 -5,36 --- --- --- -- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- 5.470.733<br />
Global 2017 (N) 664,00 74,00 -1,33 -3,27 1,37 74,74 8,93 18,63 1219 6 R 02-06-13 100,00 8,7500 102,9 ---<br />
(*) Bono nuevo emitido por el canje<br />
(S/C) Sin Cotización<br />
2 TÍTULOS PÚBLICOS EN PESOS<br />
Fuente: Arpenta S. A.<br />
Precio Variación (%) T.I.R. Anual (%)<br />
Prom. Cupón Corriente<br />
Valor Volúmenes<br />
Tí tuloss Bolsa M. Abierto Diaria 7 dí as Mensual Paridad Expresada S/norma Total Término de Nro. R=Renta Capital Fecha Renta del Actua- negociados<br />
c/100 c/100 (%) por sobre de<br />
vida Cupón AM+R= Amort residual de perí odo lizado en<br />
V.R. V.N. emisión<br />
(dí as) y rentas (%) venc. (%) (%) B.C.B.A.<br />
BODEN 2014 210,0 78,75 0,00 0,46 3,73 97,61 CER 2,01 4,54 anual 358 18 Am+R 37,50 30-09-13 2,00 80,68 29.850<br />
BOCON PRE 9 234,6 44,55 0,45 -0,22 1,45 97,09 CER 2,04 7,69 anual 199 61 Am+R 19,00 15-04-13 2,00 45,88 9.692<br />
BOCON PRO 12 327,0 88,00 -0,56 -0,08 1,94 92,60 CER 2,02 8,05 anual 482 88 Am+R 26,92 03-05-13 2,00 95,03 227.586<br />
BOCON PRO 13 161,3 161,10 1,00 0,69 4,68 60,37 CER 2,02 12,20 anual 1.799 1 Am+R 100,00 15-04-14 2,00 266,88 4.364.576<br />
BOGAR 2018 281,5 150,00 0,17 -0,13 1,81 84,63 CER 1,62 8,80 anual 882 127 Am+R 53,80 04-04-13 2,00 179,94 161.489<br />
BOCON PRO 7 S/C 25,65 0,00 -0,05 5,29 81,57 T.C.A. (1) 0,24 16,61 anual 467 88 Am+R 26,92 01-05-13 0,02 31,45 ---<br />
BONAR 14 $ 105,3 105,15 0,14 0,43 1,40 102,05 BADLAR 18,66 0,59 anual 280 17 R 100,00 30-04-13 17,60 103,04 3.786.076<br />
BONAR 15 $ 130,1 108,45 0,23 0,65 1,84 104,10 BADLAR 18,95 0,33 anual 463 15 R 83,34 10-06-13 17,77 104,18 2.519.436<br />
PAR $+CER 47,5 49,00 3,16 3,87 19,94 21,84 CER 1,74 11,74 anual 5.036 19 R 100,00 30-09-13 1,18 224,36 570.736<br />
DISC $+CER 145,8 145,50 -1,54 -0,34 6,99 51,21 CER 5,91 13,79 anual 2.969 19 R 100,00 30-06-13 5,83 284,14 557.351<br />
CUASI PAR S/C 79,50 0,00 1,92 6,00 26,15 CER 3,33 13,42 anual 3.773 1 R 100,00 30-06-14 3,31 304,02 ---<br />
PAR $ (n) S/C 38,70 0,00 0,06 0,06 17,25 CER 1,74 13,74 anual 4.653 7 R 100,00 30-09-13 1,18 224,36 ---<br />
DISC $ (N) S/C 130,50 0,00 0,38 3,98 45,93 CER 5,91 15,36 --- 2.809 7 R 100,00 30-06-13 5,83 284,14 1.397<br />
Cupon PBI Pesos 6,8 6,85 0,74 3,01 0,74 --,-- --- --- --- --- --- --,-- --,-- --,-- --,-- --,-- --,-- 84.443.186<br />
4 BONOS GLOBALES<br />
Especie<br />
Precio<br />
Venta<br />
Página 6<br />
14 CDS<br />
15 Títulos Provinciales<br />
16 Bonos de Brasil<br />
17 Bonos de Empresas Argentinas<br />
18 Bonos de EE.UU.<br />
19 ETFs.<br />
20 Índice de inflación según el INDEC<br />
21 Coeficientes CER - CVS<br />
22 Tasa de interés activa<br />
23 Badlar 30 días en $<br />
24 Tasas de interés pasivas<br />
Vencimiento<br />
Próximo<br />
vencimiento<br />
25 BCRA: Activos y pasivos<br />
26 Tipos de cambio<br />
27 Préstamos y financiamiento<br />
28 Depósitos y agregados bimonet.<br />
29 LEBAC - NOBAC<br />
30 Índices correctivos de tasas<br />
31 Tasas del BNA<br />
32 Tasas en EE:UU<br />
33 Tasa Libor (Gran Bretaña)<br />
34 Tasa Call<br />
35 Tasas de referencia de Bancos<br />
Centrales<br />
Cupón %<br />
Intereses<br />
Corridos u$s<br />
YTM<br />
36 Eurodepósitos<br />
Página 7<br />
37 Fondos Comunes de Inversión<br />
38 Merval Argentina<br />
Páginas 8 y 9<br />
39 Bolsa de <strong>com</strong>ercio<br />
Página 10<br />
43 Dividendos en curso<br />
44 Rankings<br />
Modified<br />
Duration<br />
Outstanding<br />
(en Mill)<br />
Brasil<br />
Brasil 2012 EUR - 24/09/2012 - 8,50 0,00 - - 0,00 NR<br />
Brasil 2013 102,10 17/06/2013 17/06/2013 10,25 2,99 0,16 0,21 1039,35 BBB<br />
Brasil 2014 113,13 14/07/2014 14/07/2013 10,50 2,28 0,25 1,21 794,61 BBB<br />
Brasil 2015 113,63 07/03/2015 07/09/2013 7,88 0,55 0,75 1,82 1087,22 BBB<br />
Brasil 2018 117,25 15/01/2018 15/07/2013 8,00 1,71 4,00 4,00 847,63 BBB<br />
Brasil 2024 153,00 15/04/2024 15/04/2013 8,88 4,12 3,19 7,70 700,27 BBB<br />
Brasil 2027 171,25 15/05/2027 15/05/2013 10,13 3,85 3,63 8,95 2786,61 BBB<br />
Brasil 2030 194,50 06/03/2030 06/09/2013 12,25 0,88 4,32 9,75 844,21 BBB<br />
Brasil 2034 152,70 20/01/2034 20/07/2013 8,25 1,65 4,37 11,84 2406,99 BBB<br />
Brasil 2040 123,00 17/08/2040 17/08/2013 11,00 1,38 8,77 2,14 1649,47 BBB<br />
Chile<br />
Chile 2013 - 15/01/2013 - 5,50 0,00 - - 0,00 NR<br />
Chile 2020 111,00 05/08/2020 05/08/2013 3,88 0,61 2,24 6,41 1000,00 AA-<br />
Chile 2021 105,50 14/09/2021 14/09/2013 3,25 0,16 2,52 7,38 1000,00 AA-<br />
Colombia<br />
Colombia 2013 - 15/01/2013 - 10,75 0,00 - - 0,00 NR<br />
Colombia 2015 101,50 16/11/2015 16/05/2013 2,09 0,24 1,70 0,12 169,19 BBB-<br />
Colombia 2020 156,75 25/02/2020 25/08/2013 11,75 1,21 2,68 5,24 796,06 BBB-<br />
Colombia 2027 136,25 15/02/2027 15/08/2013 8,38 1,09 4,87 8,96 74,29 BBB-<br />
Colombia 2033 186,50 28/01/2033 28/07/2013 10,38 1,84 4,01 11,21 340,51 BBB-<br />
Ecuador<br />
Ecuador 2015 105,15 15/12/2015 15/06/2013 9,38 2,79 7,42 2,31 650,00 B<br />
Ecuador 2030 29,13 15/08/2030 15/08/2013 10,00 0,00 35,53 3,23 149,63 NR<br />
México<br />
México 2013 - 16/01/2013 - 6,38 0,00 - - 0,00 NR<br />
México 2014 104,35 17/02/2014 17/08/2013 5,88 0,73 0,87 0,86 1427,27 BBB<br />
México 2015 111,13 03/03/2015 03/09/2013 6,63 0,53 0,77 1,82 1286,04 BBB<br />
México 2016 136,13 15/09/2016 15/09/2013 11,38 0,54 0,76 3,01 1585,71 BBB<br />
México 2022 145,00 24/09/2022 24/09/2013 8,00 0,18 2,61 7,22 611,19 BBB+<br />
México 2031 151,68 15/08/2031 15/08/2013 8,30 1,08 4,23 11,05 1327,49 BBB<br />
México 2033 143,20 08/04/2033 08/04/2013 7,50 3,63 4,27 11,66 1013,58 BBB<br />
México 2034 133,60 27/09/2034 27/09/2013 6,75 0,09 4,33 12,70 2840,28 BBB<br />
Perú<br />
Perú 2014 EUR 111,29 14/10/2014 14/10/2013 7,50 3,52 0,31 1,46 290,72 BBB<br />
Perú 2015 117,00 06/02/2015 06/08/2013 9,88 1,54 0,59 1,71 278,39 BBB<br />
Perú 2016 122,50 03/05/2016 03/05/2013 8,38 3,47 0,96 2,73 581,21 BBB<br />
Perú 2025 140,25 21/07/2025 21/07/2013 7,35 1,45 3,33 8,75 2250,00 BBB<br />
Perú 2033 163,75 21/11/2033 21/05/2013 8,75 3,18 4,13 11,69 2245,44 BBB<br />
Rusia<br />
Rusia 2015 104,97 29/04/2015 29/04/2013 3,63 1,54 1,28 1,98 2000,00 -<br />
Rusia 2018 144,05 24/07/2018 24/07/2013 11,00 2,08 2,25 4,27 3466,40 BBB<br />
Rusia 2028 193,34 24/06/2028 24/06/2013 12,75 3,47 4,34 8,89 2499,85 BBB<br />
Rusia 2030 123,70 31/03/2030 30/09/2013 7,50 0,04 3,25 5,29 1644,41 BBB<br />
Uruguay<br />
Uruguay 2014 106,84 04/05/2014 04/05/2013 7,25 2,98 1,72 1,03 14,02 BBB-<br />
Uruguay 2015 113,05 15/03/2015 15/09/2013 7,50 0,35 1,10 1,84 166,81 BBB-<br />
Uruguay 2017 131,15 17/05/2017 17/05/2013 9,25 3,47 1,61 3,49 96,02 -<br />
Uruguay 2033 144,65 15/01/2033 15/07/2013 7,88 1,68 4,49 11,51 1066,27 BBB-<br />
Venezuela<br />
Venezuela 2013 102,13 19/09/2013 19/09/2013 10,75 0,39 6,02 0,45 1487,34 B+<br />
Venezuela 2014 102,25 08/10/2014 08/04/2013 8,50 4,11 6,91 1,35 1500,00 B+<br />
Venezuela 2016 95,00 26/02/2016 26/08/2013 5,75 0,58 7,70 2,59 1500,06 B+<br />
Venezuela 2018 93,50 01/12/2018 01/06/2013 7,00 2,35 8,46 4,43 1000,00 B+<br />
Venezuela 2019 94,50 13/10/2019 13/04/2013 7,75 3,64 8,88 4,80 2495,96 B+<br />
Venezuela 2027 98,38 15/09/2027 15/09/2013 9,25 0,44 9,46 7,79 4000,00 B+<br />
Venezuela 2034 96,25 13/01/2034 13/07/2013 9,38 2,06 9,80 8,70 1500,00 B+<br />
5 BONOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES<br />
Rating<br />
S&P<br />
Fuente: PUENTE<br />
Especie<br />
Precio<br />
Venta<br />
Vencimiento<br />
Próximo<br />
vencimiento<br />
Cupón %<br />
Intereses<br />
Corridos<br />
TIR<br />
Modified<br />
Duration<br />
Outstanding<br />
(en Mill)<br />
Rating S&P<br />
Buenos Aires 2015 87,52 05/10/2015 05/04/2013 0,12 5,78 0,23 1,86 1050 B- / Caa1 / -<br />
Buenos Aires 2017 90,37 15/04/2017 15/04/2013 0,09 3,86 0,19 1,49 293 B- / Caa1 / -<br />
Buenos Aires 2018 69,04 14/09/2018 14/09/2013 0,09 0,47 0,20 3,74 475 B- / Caa1 / -<br />
Buenos Aires 2021 71,92 26/01/2021 26/07/2013 0,11 1,99 0,20 4,03 750 B- / Caa1 / -<br />
Buenos Aires 2035 40,42 15/05/2035 15/05/2013 0,04 1,52 0,15 7,23 446 B- / Caa1 / -<br />
Fuente: PUENTE<br />
45 Evolución de índices bursátiles<br />
locales<br />
46 Cupones PBI<br />
47 Cedear´s: acc. extranjeras en Bs. As<br />
48 Acciones argentinas en el exterior<br />
49 Opciones<br />
50 Vencimientos de cauciones<br />
51 Índices mundiales<br />
52 Cotizaciones en las bolsas de N. Y.<br />
Página 11<br />
56 Cotizaciones en bolsas europeas<br />
6 FUTUROS DÓLAR ROFEX<br />
57 Futuros agropecuarios<br />
58 Tipos de cambio cruzados<br />
59 Mercado de Oro en Buenos Aires<br />
60 Oro / Plata disponible<br />
61 Monedas de Oro<br />
62 Tipos de cambio contra u$s en A.<br />
Latina<br />
63 Oro futuro Nueva York<br />
65 Mercado cambiario (en $)<br />
66 Metales en Londres<br />
67 Mercado a Término de Buenos<br />
Aires<br />
Fuente: Arpenta S. A.<br />
Fecha Ajuste Var. % Cant. de Total $<br />
Venc. contratos efectivo<br />
- 5,1221 0,04 - -<br />
27 Mar 13 5,1223 0,03 15.150 77.602.845<br />
30 Abr 13 5,2220 - 49.930 260.734.460<br />
31 May 13 5,3190 0,04 17.242 91.710.198<br />
28 Jun 13 5,4150 0,28 13.165 71.288.475<br />
31 Jul 13 5,5160 0,11 3.266 18.015.256<br />
30 Ago 13 5,6230 0,23 12.160 68.375.680<br />
30 Sep 13 5,7300 0,44 1.000 5.730.000<br />
31 Oct 13 5,8500 0,38 10.820 63.297.000<br />
29 Nov 13 5,9600 0,17 - -<br />
30 Dic 13 6,0600 -0,02 67 406.020<br />
31 Ene 14 6,1660 - - -<br />
- - - - -<br />
- - - - -<br />
- - - - -<br />
- - - - -<br />
- - - - -<br />
- - - - -<br />
Total 122.800 657.159.934<br />
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario<br />
7 FUTUROS DÓLAR OCT-MAE<br />
Fecha Contratos Cierre Cierre Tasa en %<br />
Venc. OCT Forex<br />
27-03-13 2.470 5,1223 5,1230 -<br />
30-Abr-13 2.458 5,2029 5,1230 16,74<br />
31-May-13 325 5,2798 5,1230 17,19<br />
28-Jun-13 450 5,3570 5,1230 17,93<br />
31-Jul-13 270 5,4480 5,1230 18,38<br />
30-Ago-13 - 5,5333 5,1230 18,74<br />
30-Sep-13 490 5,6214 5,1230 18,99<br />
29-Nov-13 - - 5,1230 24,39<br />
31-Dic-13 - - 5,1230 24,69<br />
- - - - -<br />
- - - - -<br />
- - - - -<br />
- - - - -<br />
- - - - -<br />
Total 6.463 Valor cont. U$s 100,000<br />
8 OPCIONES DÓLAR ROFEX<br />
Fuente: MAE<br />
Producto<br />
Prima<br />
Mí nima Máxima<br />
Volumen<br />
contratos<br />
Futuro 052012 0,00 4,555 4,561 3460<br />
Futuro 072012 0,00 4,67 4,67 2000<br />
Total general 5460<br />
9 CHEQUE PAGO DIFERIDO<br />
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario<br />
Plazos Tasa %<br />
Hasta 30 dí as 14,75<br />
entre 30 y 60 dí as 15,25<br />
entre 60 y 90 dí as 15,51<br />
entre 90 y 120 dí as 16,64<br />
entre 120 y 180 dí as 15,91<br />
Mayor a 180 dí as 16,61<br />
Fuente: PUENTE<br />
Lunes 1° de abril de 2013<br />
3 NUEVA DEUDA<br />
10 INDICES DE DEUDA<br />
EL CRONISTA 5<br />
68 Productos avícolas<br />
69 Lanas en Sydney (ctvs. u$s<br />
Aust./kg.)<br />
70 Plata a futuro Chicago<br />
71 Mercado Central de Buenos Aires<br />
72 Mercado a Término de Rosario<br />
73 Legumbres, aceites y otros<br />
74 Vacunos<br />
75 Mercado Disponible de Cereales<br />
76 Precios FOB<br />
77 Granos Mercado Opciones
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