Requerimiento Mínimo de Capital. Replanteamientos para ... - CNSF

IV. MARCO METODOLÓGICO
A. Primera Parte: Pérdidas Esperadas
El cálculo de la PE está en función de tres elementos básicos:
Definición
Pérdida
Esperada
($)
=
Promedio de
Pérdidas por
Reclamaciones
Pagadas
Frecuencia
Esperada de
Reclamaciones
Pagadas
(FERP) (%)
Es la probabilidad de
que un fiado incumpla
con los términos y
condiciones de una
obligación.
En otra s palabras, es
la probabilidad de
recibir una
reclamación
procedente de pago.
X
Severidad
de la
Pérdida
(%)
Es la parte que se
estima
irrecuperable, como
proporción de la
Exposición, una vez
que se dió la
reclamación.
X
Importe
en Riesgo
(Exposición)
($)
Es la estimación
del monto total
afianzado al
momento de
incumplimiento.
Cada uno de los elementos de la pérdida esperada está asociado a ciertas características del
fiado que determinan los factores de estimación de parámetros, es decir,
FERP
Severidad
(%)
(%) X X
Exposición
($)
Dependen de:
Características del
fiado; a cada nivel
de riesgo
corresponde una
FERP
Colaterales
de la
Transacción
Valor de la
transacción
Elementos
• Calificación o nivel
de riesgo del fiado
• Migración de la
calidad del riesgo
• Clasificación de
garantías
• Incluye gastos de
recuperación
(adjudicación y
realización)
• Tipo de
producto
• Políticas de
reafianzamiento
• Período de
calidad
1. Frecuencia Esperada de Reclamaciones Pagadas (FERP)
1.1. Delimitación del Tema
El primer elemento de modelación de pérdidas esperadas es la frecuencia esperada de
reclamaciones pagadas que representa la posibilidad de que un fiado incumpla los términos y
condiciones pactadas (y descritas en el texto de la fianza) ante el beneficiario (acreedor
principal). Asimismo, la probabilidad implica que dicho incumplimiento genere la reclamación
del beneficiario y sea procedente de pago.
Definición de Se considera incumplimiento del fiado cuando no cumple (ante el
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