Requerimiento MÃnimo de Capital. Replanteamientos para ... - CNSF

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2. Exposición al Momento del Incumplimiento 2.1. Delimitación del Tema A través de este componente se estima el tamaño del importe en riesgo de un fiado en el momento de incumplimiento; normalmente este monto es igual al saldo en vigor. De acuerdo al tipo de riesgo (ramo y sub-ramo), las particularidades establecidas en el texto de la fianza, el avance del cumplimiento o de las exigencias específicas del beneficiario, se puede considerar la exposición como un monto distinto al saldo en vigor (por ejemplo, cuando se pueden reconocer amortizaciones y éstas se han cumplimentado). También es importante aclarar que mientras la obligación no se extingue, el monto determinado como exposición al riesgo es sujeto del cálculo de pérdidas esperadas (consumo de reservas) y pérdidas no esperadas (requerimiento de capital). Esto aplica para las fianzas que estén en período de calidad y deberán considerar un monto expuesto ya que todavía puede generar una reclamación. 2.2. Concepto Metodológico de la Exposición Consiste en generar un estimador por tipo de producto, según el nivel de utilización actual y el consumo de línea de afianzamiento disponible al momento de incumplimiento de pago. Estadísticamente se tiene: Exposición = Utilización Actual – [BEF 12 * (Línea – Utilización Actual)] = U + [BEF * (L – U)] Donde BEF es la variable que mide el porcentaje de crecimiento del monto afianzado en términos de saldo en vigor actual. Se trata de obtener un pronóstico acerca del crecimiento de la parte no utilizada de la línea: Exposición al riesgo Línea Disponible Saldo Actual Saldo al momento de Incumplimiento Exposición al Riesgo (%) Saldo Actual (100%) Antes del Incumplimiento Al Incumplimiento El valor esperado de los factores es: E(Exp) = E(U + (U –L) * BEF) 12 BEF = Bond Equivalent Factor; Estimador que representa el nivel de utilización de la línea de afianzamiento disponible. 19
= U + (U – L) * E(BEF) Para efectos estadísticos consideramos que el BEF = 0% 13 debido a que se considera que en la mayoría de los casos el monto afianzado actual coincide con el monto al momento del incumplimiento, por lo tanto: E(Exp) = Saldo actual (U) 13 En algunos casos, el monto reclamado es menor al afianzado por lo que utilizar como supuesto que la Exposición sea igual al Monto Afianzado se puede considerar que es un supuesto conservador. 20
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