Requerimiento Mínimo de Capital. Replanteamientos para ... - CNSF

% Acum. Reclamados
procedentes
Curva de Potencia
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
% Acum. Sanos
El siguiente paso es calcular la FERP promedio por cada nivel de riesgo el cual se obtiene al
evaluar la curva deteriorada de la siguiente forma:
FERP
i
=
′ ⎛ R ⎞
yi
⋅ ⎜ ⎟
⎝ S ⎠
⎡ ′ ⎛ R ⎞⎤
⎢1
+ yi
⋅ ⎜ ⎟⎥
⎣ ⎝ S ⎠⎦
R: Número total de fiados con reclamación procedente de pago o pagada
S: Número de fiados sanos
R/S: Representa el ajuste por tendencia central
y i´: Derivada de la función de ajuste. Con un poco de álgebra se puede demostrar que:
y′
=
⎡
⎢
⎣
α
⎤
2
( 1−
(1 −α
) ⋅ x) ⎥ ⎦
La metodología anteriormente descrita presupone la utilización de un sistema “maduro” de
calificación de riesgo. Esto significa que deberá existir implantada una metodología que
clasifique el nivel de riesgo, que se haya utilizado sistemáticamente durante al menos 2 años
completos y que discrimine a los fiados “buenos” de los “malos”.
De manera transitoria se puede utilizar matrices de calificación de riesgo “simples”; las cuales
puedan generar parámetros en función de la historia de cumplimiento tal y como actualmente
se determinan los índices de reclamaciones pagadas esperadas ( c ) mientras las afianzadoras
desarrollan el sistema interno de calificación y son certificadas por la autoridad.
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