Requerimiento Mínimo de Capital. Replanteamientos para ... - CNSF

Frecuencia
de
Pérdidas
Prenda en efectivo
Severidad: 0%
α=0
Frecuencia
de
Pérdidas
β=1
Hipoteca
Severidad: 25%
α=0.33
β=1
Monto de las Pérdidas
Monto de las Pérdidas
ii)
Severidad de la Pérdida uniforme. Existen igual número de pérdidas mayores como
menores.
Frecuencia
de
Pérdidas
Prenda Bienes Inmuebles
Severidad: 50%
α:0.5
β=1
Monto de las Pérdidas
iii)
Concentración de Pérdidas. La distribución de la severidad de pérdidas sugiere que
no existen pérdidas muy pequeñas; pero tampoco son frecuentes las pérdidas
mayores.
Frecuencia
de
Pérdidas
β=1.5
Acreditada Solvencia
Severidad: 60%
α:1.5
Frecuencia
de
Pérdidas
β=3
Obligado Solidario
Severidad: 75%
α:3
Monto de las Pérdidas
Monto de las Pérdidas
Una vez fijos ambos, la varianza de la severidad queda determinada como:
V
[ Sev]
=
α ⋅ β
2
( α + β ) ( α + β + 1)
Es importante señalar que ésta medición es indicativa de la PNE considera como si los eventos
de reclamación de los fiados fueran totalmente independientes unos de otros, aunque en la
realidad esto no sucede.
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