Chaînes de Markov.

DICHOTOMIE.
Pour une chaîne irréductible et récurrente
◮ soit elle est récurrente positive s’il existe une probabilité invariante,
◮ soit elle est récurrente nulle si toute mesure invariante est de
masse totale infinie, i.e. ∑ x∈E
π x = +∞.
CONSÉQUENCE : si E est fini, il n’existe pas d’état récurrent nul, tout
état récurrent est récurrent positif.
COROLLAIRE
Soit (X n ) n∈N une chaîne de Markov irréductible, récurrente positive.
Pour x ∈ E, T x = inf{n ≥ 1, X n = x}. Alors pour tout y ∈ E,
E y (T x ) < +∞.
A. Popier (ENSAI) Chaînes de Markov. Janvier-Mars 2011 42 / 51