Estimation d'une mesure de risque dans le cas de pertes ... - Mistis

Outline Cadre d’étude But du travail Illustration sur simulations Application à un jeu de données réelles Conclusions et perspectivesPrincipales référencesArtzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. et Heath, D. (1999). Coherentmeasures of risk, Mathematical finance, 9(3), 203–228.Collomb, G. (1980). Estimation non paramétrique de probabilitésconditionnelles, Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, 291,427–430.Daouia, A., Gardes, L., Girard, S. et Lekina, A. (2010). Kernel estimatorsof extreme level curves, Test, 20, 311–333.Embrechts, P., Kluppelberg, C. et Mikosh, T. (1997). Modelling ExtremalEvents, Springer editions.Gardes, L. et Girard, S. (2008). A moving window approach fornonparametric estimation of the conditional tail index, Journal ofMultivariate Analysis, 99, 2368–2388.Markowitz, H. M. (1952). Portfolio selection, Journal of Finance, 7, 77–91.28 / 29