Estimation d'une mesure de risque dans le cas de pertes ... - Mistis
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Outline Cadre d’étu<strong>de</strong> But du travail Illustration sur simulations Application à un jeu <strong>de</strong> données réel<strong>le</strong>s Conclusions et perspectivesMesure <strong>de</strong> <strong>risque</strong>Approche historiqueVariance ou écart-type : Markowitz (1952),DefinitionSoit Y une variab<strong>le</strong> aléatoire désignant un montant <strong>de</strong> perte. On appel<strong>le</strong> <strong>mesure</strong><strong>de</strong> <strong>risque</strong> une fonction R associant à Y une va<strong>le</strong>ur positive ou nul<strong>le</strong> tel<strong>le</strong> queR : Y −→ R +R(Y ) représente <strong>le</strong> capital à détenir pour faire face aux <strong>pertes</strong> Y .De gran<strong>de</strong>s va<strong>le</strong>urs <strong>de</strong> R(Y ) indiqueront que Y est “dangereux”.6 / 29
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